Szczegóły

Tytuł artykułu

Modelling Foreign Exchange Realized Volatility Using High Frequency Data: Long Memory versus Structural Breaks

Tytuł czasopisma

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics

Rocznik

2018

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Foreign exchange markets, Realized volatility, High-frequency data, Long memory, Structural change.

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Łodzi

Identyfikator

ISSN - 2080-0886, ISSN online - 2080-119X

DOI

10.24425/122188

×