Szczegóły

Tytuł artykułu

Modelling and Forecasting WIG20 Daily Returns

Tytuł czasopisma

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics

Rocznik

2017

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

Autoregressive conditional heteroskedasticity; forecasting volatility; modelling volatility; multiplicative time-varying GARCH; smooth transition

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Łodzi

Identyfikator

ISSN - 2080-0886, ISSN online - 2080-119X

DOI

10.24425/cejeme.2017.122208

×