Szczegóły

Tytuł artykułu

Modeling Macro-Financial Linkages: Combined Impulse Response Functions in SVAR Models

Tytuł czasopisma

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics

Rocznik

2017

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

vector autoregression, Cholesky decomposition, combined impulse response, banking sector, real economy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Łodzi

Identyfikator

ISSN - 2080-0886, ISSN online - 2080-119X

DOI

10.24425/cejeme.2017.122214

×