Szczegóły

Tytuł artykułu

A Note on Option Pricing with the Use of Discrete-Time Stochastic Volatility Processes

Tytuł czasopisma

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics

Rocznik

2009

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

option pricing, SV model, Bayesian forecasting

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Łodzi

Identyfikator

ISSN - 2080-0886, ISSN online - 2080-119X

DOI

10.24425/cejeme.2009.122223

×