Szczegóły

Tytuł artykułu

Bayesian Analysis for Hybrid MSF–SBEKK Models of Multivariate Volatility

Tytuł czasopisma

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics

Rocznik

2009

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Bayesian econometrics, Gibbs sampling, time-varying volatility, multivariate GARCH processes, multivariate SV processes

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Łodzi

Identyfikator

ISSN - 2080-0886, ISSN online - 2080-119X

DOI

10.24425/cejeme.2009.122230

×