Szczegóły

Tytuł artykułu

Real-Time Market Abuse Detection with a Stochastic Parameter Model

Tytuł czasopisma

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics

Rocznik

2009

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

Market abuse detection, insider trading, real-time analysis,time-varying parameters, uni- and bivariate GARCH processes.

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Łodzi

Identyfikator

ISSN - 2080-0886, ISSN online - 2080-119X

DOI

10.24425/cejeme.2009.122235

×