Szczegóły

Tytuł artykułu

Volatility Persistence and Predictability of Squared Returns in GARCH(1,1) Models

Tytuł czasopisma

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics

Rocznik

2009

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

GARCH Models; returns; time series; volatility persistence

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Łodzi

Identyfikator

ISSN - 2080-0886, ISSN online - 2080-119X

DOI

10.24425/cejeme.2009.122236

×