Szczegóły

Tytuł artykułu

Bayesian Comparison of Bivariate Copula-GARCH and MGARCH Models

Tytuł czasopisma

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics

Rocznik

2019

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Bayesian model comparison, Copula-GARCH model, Multivariate GARCH model, Monte Carlo Importance Sampling.

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Łodzi

Identyfikator

ISSN - 2080-0886, ISSN online - 2080-119X

DOI

10.24425/cejeme.2019.129362

×