Tytuł artykułu

Bayesian SVLEDEJ Model for Detecting Jumps in Logarithmic Growth Rates of One Month Forward Gas Contract Prices

Tytuł czasopisma

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics

Rocznik

2016

Numer

No 3

Autorzy

Kostrzewski, Maciej

Słowa kluczowe

jump-diffusion model ; stochastic volatility ; Bayesian approach ; MCMC methods ; gas forward prices

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

161-179

Wydawca

Oddział PAN w Łodzi

Data

30.09.2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/cejeme.2016.119193 ; ISSN - 2080-0886, ISSN online - 2080-119X

Źródło

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2016; No 3; 161-179