Szczegóły Szczegóły PDF BIBTEX RIS Tytuł artykułu Bayesian Estimation and Prediction for ACD Models in the Analysis of Trade Durations from the Polish Stock Market Tytuł czasopisma Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics Rocznik 2014 Numer No 4 Autorzy Huptas, Roman Słowa kluczowe autoregressive conditional duration model (ACD model) ; tradedurations ; financial market microstructure ; Bayesian inference Wydział PAN Nauki Humanistyczne i Społeczne Zakres 237-273 Wydawca Oddział PAN w Łodzi Data 31.12.2014 Typ Artykuły / Articles Identyfikator DOI: 10.24425/cejeme.2014.119242 ; ISSN - 2080-0886, ISSN online - 2080-119X Źródło Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2014; No 4; 237-273 <div class="test"></div>