Szczegóły Szczegóły PDF BIBTEX RIS Tytuł artykułu Autocovariance and Linear Transformations of Markov Switching VARMA Processes Tytuł czasopisma Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics Rocznik 2014 Numer No 4 Autorzy Cavicchioli, Maddalena Słowa kluczowe time series ; multivariate ARMA ; state-space models ; Markovchains ; changes in regime ; autocovariance ; linear representations Wydział PAN Nauki Humanistyczne i Społeczne Zakres 275-289 Wydawca Oddział PAN w Łodzi Data 31.12.2014 Typ Artykuły / Articles Identyfikator DOI: 10.24425/cejeme.2014.119243 ; ISSN - 2080-0886, ISSN online - 2080-119X Źródło Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2014; No 4; 275-289 <div class="test"></div>