Szczegóły

Tytuł artykułu

Bayesian Analysis for Hybrid MSF–SBEKK Models of Multivariate Volatility

Tytuł czasopisma

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics

Rocznik

2009

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Bayesian econometrics ; Gibbs sampling ; time-varying volatility ; multivariate GARCH processes ; multivariate SV processes

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

179-202

Wydawca

Oddział PAN w Łodzi

Data

30.06.2009

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/cejeme.2009.122230 ; ISSN - 2080-0886, ISSN online - 2080-119X
×